La piattaforma SPES rappresenta una risposta efficace ed efficiente all’obiettivo del calcolo del fair value di opzioni esotiche di terza generazione “contenute” in un generico titolo strutturato (Zero Coupon/Bullet Bond e Option).

Efficacia conseguita attraverso l’utilizzo di tecniche di riconosciuta valenza dottrinale per:
-    Modelli a volatilità costante e/o stocastica per Equity: B&S, GARCH, Heston;
-    Modelli per interest rate: Bootstrap, CIR;
-    Metodi simulativi: MC, QMC (Sobol, Sobol randomizzato, Sobol per alte dimensioni);
-    Metodi di ottimizzazione per la calibrazione dei modelli (Regressione non lineare, Algoritmi Genetici, Strategie evolutive, Particle Swarm Optimization, Metodo del Simplesso);
-    Metodi di discretizzazione per SDE e SDES (Eulero, Milstein, Transiction Density, Ito-Taylor-Milstein);
-    Metodi di riduzione della varianza della stima: Variabili antitetiche, EMS.

Efficienza conseguita attraverso:
-    Interfacciamento con il Data Provider;
-    Tecniche di aggiornamento dei dati, individuazione e gestione di Ticker “problematici”, possibilità di ricreare condizioni di mercato predenti;
-    Modellizzazione corretta e puntuale dei Payoff delle diverse strutture, con il conseguente riconoscimento della tipologia (Clusterizzazione) e della sottotipologia, governabile da interfaccia (GUI);
-    Controlli semantici e di coerenza logica  sui campi delle interfacce;
-    Particolare attenzione alle problematiche computazionali (frammentazione del codice e gestione degli spazi di memoria).